Superforex aggiunge indice VIX (CBOE Volatility Index) per conti ECN

Recentemente SuperForex ha aggiornato la lista degli strumenti disponibili per gli account di tipo ECN con l’aggiunta dell’indice VIX (CBOE Volatility Index) per le negoziazioni. Un indice di volatilità particolarmente popolare, utilizzato dai trader di tutto il mondo per calcolare le oscillazioni di mercato.

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Cos’è e come funziona il VIX

Indice sulla volatilità in tempo reale creato dalla CBOE, una delle borse più influenti del mondo, il VIX calcola la volatilità implicita delle opzioni (call e put) sull’indice statunitense S&P 500, proponendo previsioni sulle oscillazioni del mercato azionario nei 30 giorni successivi. La correlazione presente tra il VIX e l’indice S&P 500 è tipicamente negativa, ciò implica che se lo S&P 500 scende il VIX sale, e viceversa. Più elevato sarà il VIX, tanto più alta sarà la percentuale degli eventuali rischi presente sul mercato, per a tal proposito nel gergo finanziario gli è stato affibbiato il soprannome “indice della paura”.

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Importanza della volatilità implicita

La volatilità implicita è uno dei principali fattori che influenza la formazione del prezzo di una determinata opzione, come ad esempio il metodo Black-Scholes (che viene calcolato in base a vari fattori come valore del sottostante, prezzo dello strike, tasso d’interesse). Per questo motivo più questa variabile è alta maggiore sarà il premio dell’opzione, influenzando nettamente le possibilità di guadagno.

La volatilità implicita rivela le analisi di mercato sulla volatilità dei sottostanti. Normalmente i valori impliciti di volatilità aumentano con la variazione del prezzo del sottostante, e di conseguenza i prezzi delle opzioni aumentano. Praticamente una maggiore volatilità implicita rispecchia un aumento del prezzo delle opzioni. Considerato estremamente importante dai trader perchè un aumento dell’indice VIX avviene in periodi di maggiore incertezza.

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Come viene calcolato il VIX?

L’indice VIX è calcolato mediante l’utilizzo dei prezzi dei contratti su S&P 500 in tempo reale, incluse le opzioni CBOE SPX (con scadenza il terzo venerdì del mese), e i contratti settimanali CBOE SPX(con scadenza settimanale ogni venerdì). Per poer essere considerato idonea ed inserita nell’indice VIX, qualsiasi opzione dovrà presentare una data di scadenza che oscilla tra i 23 e i 37 giorni.

Il calcolo matematico vero e proprio che permette di risalire al VIX è estremamente complesso, ma i trader che solitamente svolgono le loro operazioni di trading su tale indice non hanno la necessità di doverlo conoscere alla perfezione. In linea di massima si può dire che le basi per il calcolo dell’indice si basano sulla combinazione di prezzi di una serie di opzioni put e call di S&P 500, un’ampia lista di prezzi strike che indicano chiaramente i prezzi buy e sell utilizzati dagli investitori per negoziare sull’indice. In sintesi, i valori finali derivanti da questo calcolo stimano la futura volatilità dell’indice S&P 500.

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Account ECN SuperForex

ECN (acronimo di Electronic Communication Network) è sistema elettronico che offre la possibilità di “intrecciare” telematicamente gli ordini sia di acquisto che vendita con l’obbiettivo di eseguirli. Tale sistema offre ai trader un accesso diretto ai fornitori di liquidità in modalità Non-Dealing-Desk, estremamente utile agli investitori che solitamente investono grandi volumi e ha necessitano di conseguenza di spread bassi e commissioni fisse.

SuperForex offre varie tipologie di account ECN, ogni una delle quali studiata per soddisfare le esigenze di qualsiasi trader.

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